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지난해 3월 전세계적인 코로나19 확산으로 글로벌 달러 선호현상이 심화되면서 국내 외환‧외화자금시장도 2008년 위기 수준의 극심한 불안을 경험한 바 있다.

특히, 증권사들이 대규모 파생결합증권 외화증거금 납입수요로 외화유동성 확보에 어려움을 겪는 등 비은행권 금융회사들은 외환리스크 관리에 취약성을 보였다.

이에 따라 정부와 관계기관은 비은행권 외환부문 취약성완화에 초점을 두고 금융회사 전반의 외화유동성 관리제도를 보완 및 유동성 공급체계를 개선하는 방안을 마련했다.

우선 개별 금융회사 취약성을 보완하기 위해 '금융그룹 단위 외화유동성 관리 체계'를 도입하고, 금융회사들이 외화유동성 등에 대한 '자체 위험관리 기준'을 수립하도록 의무화한다.

또한 비은행권의 외화조달 및 운용에 관한 실효성 있는 모니터링을 위해 ▲외화자금 조달‧소요, ▲외화자산-부채 갭, ▲외화조달-운용 만기 3종 지표를 새로 도입하고, 파생결합증권 증거금과 같은 비정형‧우발적 외화수요에 대한 점검체계도 갖춰나갈 예정이다.

이와 함께 현재 은행권에 대해서만 시행중인 외화유동성 스트레스 테스트를 비은행권까지 확대 실시할 방침이다.

아울러 정부는 외환건전성 규제 정비를 위해 비은행권 외화유동성 비율, 은행권 외화LCR, 외환건전성 부담금 등 기존 외환건전성 제도의 미비점을 보완할 계획이다. 증권사의 외화 유동자산 보유를 의무화하는 한편, 보험사의 환헤지 관행도 개선된다.

정책 추진체계 및 외화유동성 공급체계 개편을 위해 정부는 '외환건전성협의회'가 신설되고 외환부문 거시건전성을 제고해 기관간 협업을 강화한다고 밝혔다. 이와 함께 위기 시 증권사에 대한 외화유동성 공급이 이루어질 수 있도록 한국증권금융 등을 통한 외화유동성 공급체계를 마련한다.

끝으로 정부는 위기 시 민간부문 대외자산이 적절히 활용될 수 있도록 기존에 마련한 환매조건부 외화채권 매입 제도를 원활하게 운용해 나갈 계획이라고 전했다.